衍生服务解决方案

衍生服务解决方案具有稳定高效的特点,支持全业务品种。提供众多量化、套利等特色交易功能,如:量比等多种指令交易功能、ETF套利功能、股指期货套利功能、期权波动率定价功能、期权套利及做市功能、跨期/跨品种套利功能、条件下单、VWap/TWap/冰山单等算法交易功能等,满足自营衍生品各种交易策略需求。


算法交易解决方案

算法交易解决方案2011年推出,可以以毫秒级处理的速度处理大量日内数据。支持TWAP/VWAP被动策略与主动策略,具有防范风险的处理能力。支持 FIX 和 FIX adtl 以及DSA(Directly StrategyAccess) 算法策略单, 能够实现直接在  BuySide 和 SellSide 之间建立算法策略直通车。在提供精确的交易信号的同时,可以实现多个ALGO并行。

套利工具解决方案

根网为用户提供的具有量化特色的资产管理系统,受到各大用户的认可。套利交易解决方案除提供标准的产品管理功能,在风险监控层面进行了优化,使得方案在性能和效率方面优势明显。同时,也是业内实现把现货和股指期货统一部署的方案,还能够提供特色的指令执行功能和量化/策略交易功能,协助用户获取超额收益。

联合风控解决方案

联合风控解决方案是结合日趋严格的金融监管形势,采用前沿的风控技术,针对多套系统独立报盘时,需要合规风险控制而提供的解决方案。方案实现了风控检查全内存化,采用全程消息通信推送的方式,大幅提升了风控效率。方案具有高兼容性,实现了国内所有主流厂商系统零改造对接联合风控系统。还可对风控指标进行灵活拓展,支持自定义风控设置,为客户自定义拓展跨系统风控设置提供了巨大空间。

期权做市解决方案

方案提供丰富的做市以及跨业务品种的对冲风险策略管理,并且可以进行做市策略的模拟计算。方案提供全面的风险管理,在做市商定价方面,系统支持组合期权理论定价、希腊字母风险指标和隐含波动率计算,实现了“微笑曲线”的自定义,支持合约级波动率设置,计算出不同价格波动率的头寸理论价值。方案还提供了独立的波动率设置外围接口,很好地支持了对证券公司期权定价的模型。

期权套利解决方案

方案支持平价策略、趋势策略、价差策略等套利方法,支持现货、期货、期权混合篮子价差套利。提供个性化精准套利机会提醒,支持参数自定义投资组合动态损益风险分析,以及自定义风险指标变化收益情景分析,还能够通过Monte Carlo算法策略组合进行收益概率图模拟。支持手工套利、自动套利双重运行机制。此外,方案还支持定制化投资策略模型管理。

其它套利解决方案

方案提供灵活的策略套利,可以自由选择期权组合策略,并且进行收益风险评估。还可以提供损益图、风险分析、概率图,进行收益预测及模拟。方案在套利的品种、方向等方面,提供灵活多样的自定义套利,可以自定义策略公式,个性化设置盈亏金额阈值,实现便捷高效地执行,实时揭示成本策略,提供策略盈亏统计分析。

QFII业务解决方案

QFII解决方案广泛应用于QFII和RQFII客户。支持多组合投资方式,实现了QFII业务的流程化管理。方案提供多种智能化交易操作策略,还提供了实时准确的报告数据,并且可以达到与清算结果一致。此外,方案实现了QFII业务与FIX、CTM的无缝结合,可以对QFII帐户的子帐户实行全面、灵活的管理。同时,还可以自由地设置佣金收取方式,支持在事后定期统一收取佣金。

私募PB业务解决方案

私募PB解决方案提供丰富的交易工具,是一个高效便捷的结算、风控以及支持全业务品种的综合服务平台。能为投资者提供一揽子个性化解决方案,让基金管理人将更多时间和精力投入到基金运作上。方案充分发挥根网在交易领域的传统优势,提供多而准的行情功能。可以在盘中实时估值,并能以高精度实现风险控制的元件化。支持自定义扩展系统,轻量级的设计将有效减少运维压力。

算法交易解决方案

算法交易解决方案提供毫秒级的处理速度,同时具有防范风险的处理能力。允许不同的主、被动交易策略启用不同的风控模型,又可以快速部署与投放新算法策略。支持多种模式的ETF申购赎回、分级基金的拆分与合并等各种业务。方案可以7*24 小时运行,日父订单可达 4000 笔,子订单100 万笔以上。方案结合智能交易界面,支持自动分配、人工指派 ALGO 服务模式。提供个性化策略的开发支持。

报表服务解决方案

方案具有低耦合性、高重用性和可适用性较低的生命周期成本。 有利于降低开发和维护用户接口的工作量,并且支持快速的部署。方案中数据仓库中的数据,就应用时效性来讲可分为业务数据和基础数据。可针对其设置不同的数据抓取频率,以提高数据仓库数据抓取效率。方案采用Oracle P/L SQL Package来完成数据的抽取(Extract)、转换(Transform)、装载(Load),部分在Package无法实现的情况下可采用定制JOB来实现。


集中交易业务解决方案

集中交易解决方案已经稳定运行超过10年,积累了丰富的上线的经验。方案将传统证券交易系统进行整合,并可根据实际业务动态构建所需功能,支持以整合的方式快速部署新业务。方案面向管理进行设计,支持不同类型客户的差异化服务。方案在业务流程控制、STP处理模式和事前风险防范的贯彻方面提供支持。符合中国和国际会计准则要求以及国际证券行业的安全标准

网上交易HTS解决方案

方案支持全业务品种,提供“all in one”整合看盘功能,实现了多市场、多品种、多账户自由切换功能,提供交易行情一体化、智能选股等特色功能。方案支持与主流机构投资管理平台完美对接,提供了诸如高速行情、快速下单、多账号管理、篮子下单、多市场批量下单、套利交易以及策略交易等丰富投资交易模式。并且提供额外的开发接口,满足不同专业投资者个性化投资交易需求。

策略交易解决方案

方案支持全业务品种,提供毫秒级的处理速度,同时具有防范风险的处理能力。允许不同的主、被动交易策略启用不同的风控模型,又可以快速部署与投放新算法策略。支持多种模式的ETF申购赎回、分级基金的拆分与合并等各种业务。方案可以7*24 小时运行,提供毫秒级的运行速度。方案结合智能交易界面,支持自动分配、人工指派 ALGO 服务模式。提供个性化策略的开发支持。



银行间业务解决方案

方案支持债券信息维护、交易对手信息管理、交易指令管理、成交信息录入、复核等功能,在提供风控保障的同时,提供指令化流程管理,并带有完善的数据管理功能。提供资金账户管理功能,支持对交易对手授权,以及银行间债券成交信息录入、修改以及删除功能,并支持全过程复核,同时支持日间或日终做清算交收。

收益互换业务解决方案

收益互换解决方案可以为客户提供个性化增值服务。支持用户自定义设置产品,将行情与交易联动,加速交易委托。而且允许添加多个自选股分类,提供篮子实现对互换业务的批量申请,提供互换申请、已达成、外部达成、投资组合等查询功能。支持成交回报推送,提供精准决策信息。

场外期权业务平台解决方案

方案是国内唯一实现场外期权与场内期权整合的全业务解决方案,支持统一账户设计、产品设计、产品发行、合约签约及对冲、风险监控、清算估值等全业务环节。方案提供多种期权定价模型与方法预置和自定义功能,为报价提供有力参考。支持场外期权标的自动和手动对冲管理、成本核算功能。提供场外期权行情揭示功能,并且具有良好的业务拓展性。

FICC业务解决方案

通过本方案,能够帮助用户获得代理客户执行固定收益债券、外汇和大宗商品交易的佣金收入;做市商服务为几种标的物的市场交易提供流动性获取的价差收益;整合商品、固定收益证券、外汇市场的资源为客户提供综合化的产品,满足客户的投资和风险管理需求,获得的服务费以及产品设计费;远期、期货、期权等衍生品管理固收交易、外汇产品和商品交易中的风险敞口,获取的风险管理费用和交易费用。